理財討論區 》期貨專區 代號/股名
  bt_post.gif (487 個位元組) bt_reply.gif (462 個位元組) 此篇已被閱讀2167

主 題: 國際期貨操作策略和系統   
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 12:41:09 IP: X.X.188.14     

國際期貨 商品較多 可操作的五六十種以上
比單純操作台指期 機會多很多
但是最大的壞處 就是像美股 美元 和輕原油 一天約二十幾小時都有盤
美股冬日早上六點才收盤 然後電子盤馬上就接著開
操作國際期指常常要熬夜 對身體不是很好
所以在操作上 必須有所規劃 不然對身體和眼睛不利
操作系統 來說
首先是程式單 這個國內像元大都在推
我沒參與 但是贊成這種操作 至少不用花太大精力.
目前在了解 考慮參與.
目前很多市場上的程式單超過四成. 造成個人操作的困難
往往很容易被掃停損, 但你因此去放大停損 風險也增高
目前一般的程式單 好像沒有很完美的, 也就是在不同市場
不同階段 會有不同表現.有時好 有時差.
就算有很好的 一段時間後也會漸漸不好
美國之前最高階表現最好的程式單 是一些數學專家 用複雜
龐大的數學模式, 在市場上大量交易賺取小量差價來累積.
這類高級吸血鬼也造成散戶及其他操作者成本增加.
我知道有個做台股的高手 自己做程式 程式都
回朔測試 能賺錢的才留 不斷精進 程式也不止一套 適應不同
波段 .有段時間真的賺到,但後來一段時間開始賠錢....




主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 01:38:21  IP: X.X.188.14

另外一種操作系統 就是短線當沖
我記得很多人都說 做短線很難贏
其實 長線 中縣 短線 都沒有特別優劣
問題在於你怎麼做 做得好 怎樣都能賺錢
我當沖能力算是不錯的了 早年在做台股當沖
每年繳的稅真不少, 甚至有幾檔的歷史天價都是本人賣出的
對於數字和預測敏感度和準確度高 直覺操作
當然 短線當沖來說 這是一種玩法 可以說是混沌操作的一種
不見得適合 每一個人 甚至對有些人來說絕對是毒藥操作
理想的短線操作 不是這樣的
正確的操作是 對於如何開盤 如何走 有固定攻略 不同情境
都有固定的停損 加碼 停利 系統. 不管你是用哪種
時間架構 均線 波浪 技術指標 或箱型法. 嚴守紀律 化繁為簡
就有機會持續穩定的獲利 風險也不會很大.
大型券商也大多有短線教戰資料 叔叔有練過 不要亂學
國際期指來說 短線當沖的優點是1.不留倉 所以可以安心睡覺
2.操作時間可以自己選擇.3.不留倉沒有爆倉的風險4.當沖對
部位控制要求較少(當然還是要很嚴有紀律).
我目前做短線當沖是碰到較有把握的就做 不常做
因為目前程式單太多 偶爾吃豆腐搶錢一下變成也有必要,
還是要嚴設停損 且不亂反向攤平
理想的當然是專做當沖 當沖會干擾到其他時間架構的操作情緒
順便講一下部位, 根據專業股市交易人的調查
認為部位是最重要的 選股排到第四還第五
部位其實是相當重要的. 如果有興趣研究一下凱利公式的書
可以發現光是單靠部位就可以賺到錢的
當然一般散戶 部位就調整到自己停損策略和操作壓力到舒服平衡
部位太少 效率差, 部位太多 壓力太大績效不會好 容易破產
當然 部位和操作系統 息息相關





主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 01:57:10  IP: X.X.188.14

我個人看法是 短線當沖 就1分鐘線 到30分線
再上來 30分線 60分線 日線 都是很普通的操作
也有人少量操作周線級的
日線級的必需要留倉 一旦留倉 整個操作就會複雜一點
因為如果單純做期貨 收盤停損單就失效
有些商品是全天候電子盤.......




主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 02:05:59  IP: X.X.188.14

68兄常用4小時看盤 我自訂分線是設在6小時
因為券商都1小時上面就日線 中間差距過大
設一個自訂分線 以不同架構角度看線圖有必要


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 02:35:05  IP: X.X.188.14

日線操作 是我最常用的時間架構
在講這個以前 我要先說 操作期指
必須要有操作系統
我目前有幾個系統檔
1. 工作排程
2. 評估系統 手寫或excel檔 目前改回手寫
3. 操作系統 (何種狀況下單 停損停利方式 部位 何時要休假去玩..)
4. 提醒sop (保持情緒平衡和紀律 必須常看提醒和自問教條)
還有一些子系統 系統和研究要配合自己的工作精力和個性
並不是多就好 相信有人用很簡單的操作 賺得比我多
然後每個人要找出適合其個性的操作方式
個人目前對自己操作 還算滿意 除了第一年賠錢
應該是年年都賺


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 02:36:15  IP: X.X.188.14

不過賺的錢 還遠遠未達自己想要的目標


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: chj1688
發表日期: 2018/12/10 上午 07:33:46  IP: X.X.237.86

3q very much, sir.......


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: MikeFan68
發表日期: 2018/12/10 上午 10:50:31  IP: X.X.110.52


日線級的必需要留倉 一旦留倉 整個操作就會複雜一點
因為如果單純做期貨 收盤停損單就失效
-

歐美的期貨交易所,收盤停損單就會失效,次日需要重設,但是很多期貨商下單時會有 GTC(Good till cancel) 的選項,選用 GTC 時,隔日開盤前,會自動的送出停損單到期貨交易所,只要單子在,停損單就在,每天不用六點(冬天七點)起床去重設.

我的上一個期貨商沒有這個選項,所以就換到有這一個選項的期貨商.






主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/10 上午 11:49:22  IP: X.X.188.14

68兄 謝謝 我問問看營業員
這個還滿重要的


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2018/12/28 上午 02:20:45  IP: X.X.188.14

在操作期貨系統上 有兩個問題很重要
第一 是期望值
也就是你期望賺多少錢
如果你有100萬 五年目標是什麼
全球最會投資的巴菲特 年成長率大概在兩成多
但這是股神級的 你如果也設定在25% 且積極追求
那麼我相信你的風險會很高
你如果100萬 年平均報酬設在20%
連續五年 複合成長會賺到 約150萬 資產變成250萬
這樣比較有希望
當然你可以跳過這個議題 就照你自己的部位 自己的
風險承受來做
只是 不管賠或賺 你都會試圖調整你的風險報酬
期望值對你調整風險利潤和設計交易系統有幫助
我這裡講的是最簡單的概念
如果有興趣 有本書 交易 創造自己的聖杯
裡面對於期望值有很精闢的解說
有關複合成長率是一種概念 做期貨的手風順時 可以比巴菲特
25%厲害10倍 甚至有更厲害的, 這個以後說

第二個問題 如何抓住大波段
理論上 或是你去看歷史線型 或是技術分析 應該覺得不會很難
但實際操作 還是有相當難度
因為你事先不知道他的高低點 也不知道每波的震幅
停利停損的設計 必須配合自己的長短期風險承受
更別說還有人性和紀律問題
這個就關係到你能不能賺錢的很重要部分
要不要去抓大波段 是個問題
老是想抓住一個大波段 說不定還沒抓到就先掛了
但放掉大波段又不容易賺到錢
下一篇 我來討論停損停利的設計


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/4 下午 10:05:19  IP: X.X.188.14

停損停利 牽涉的東西比較多 再說之前 先談一些比較重要的觀念
上次說事後看圖容易 事前操作難 因為你不知道高低點和震幅
舉個簡單的例子 你買多單 100點 漲到130點時開始回檔
首先 你不知道這個回檔 是本波多頭已經漲完 開始轉空
或是只是回檔整理後續攻. 這兩種結果 前者回檔 要停利 後者回檔要加碼

其次 130 跌回125 你依舊不知道 會開始重回漲勢 或是繼續回檔
跌到115時 也是一樣 你依舊不能確定他的主波動和次波動...
跌到115反彈到120 你還是不能確定 接下來回檔結束或是會繼續回檔
這就是我說的 事後看圖容易.
這些 牽涉到之後停損停利的設計


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/4 下午 10:23:33  IP: X.X.188.14

其次要講的時間架構
這在期貨操作 是非常重要的一環
很重要的一原則就是 時間架構不可改變
你作30分鐘單 就照30分鐘的架構來操作
做日線就照日線架構來操作 單子的架構不可改變
同樣的 你在看盤時 也要盯住這個時間架構來看
通常可以往上一層或下一層看看
做長看短 做短看長 長線短做 短線長做 是一般操作者很常發生的事
明明做日線 一直去看五分線
或是做五分線一直去看日線週線.
另外一個是長短單並做
譬如手上有日線單 然後看五分鐘線當沖來回降低成本
甚至長單歸長單 短單歸短單
很早之前有個期貨士官長 很厲害很喜歡所謂纏繞單
雖然有人會認為這樣並無不可
但個人對這些不是很贊成
除非你腦袋很清楚 不然容易造成不利的影響
到這裡 一定有人會想到大波段浮動停利的問題


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/4 下午 10:43:35  IP: X.X.188.14

我上篇講的 並不是說做五分鐘線的 不能去研究日週線
而是說你操作時要設計建倉及平倉 不要看長做短看短做長


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/7 上午 01:11:13  IP: X.X.188.14

期貨交易 不外是建倉和平倉 這兩個動作
停損停利是平倉的動作 平倉的設計一般來說比建倉重要
但是還是可以先講講建倉 因為每個交易人交易系統的差別
介入的方法和技術 差別性不小 也有各種的分類
在這以前 我先說個建倉技巧 對沖交易 hedge
在期貨或權證交易中常常可以看到對沖交易
也有很多對沖基金(hedge fund)
這是一種避險交易, 也就是同時放空和做多 有連動關係的兩種商品
利用其強弱差價來獲取利潤
同時可以避免大幅漲跌看錯方向帶來的風險
這是期權交易常用的手法
舉個簡單的例子
你想買多台股期指 但又怕看錯邊
然後美股和台股 連動性很強
但你對台股比美股強比較有把握
你就去買台股期貨 同時放空美股期貨
(其實這種交易心態 算是避險交易)
只要美股跌得比台股多 或是台股漲得比美股多
你就會賺到錢
同時 不管股市大跌大漲 對你來說都沒有
做錯邊鉅額賠損的風險 (因為大漲大跌你總有一方在賺)
這種對沖避險的方法 不管在股市 匯市 原物料
都可以運用 我自己常常會下這種對沖單
自己的經驗 有時是為了避險 譬如下1/3或1/2反向單
有時是純粹想賺差價 做同樣部位的單
但有時會變成避險的部位大賺
(像上面說的台股多單沒賺到錢 美股空單反而大賺)
個人經驗來說 對沖單的風險利潤比 還算不錯
當然 對沖單有時也會有較大賠損
也就是你對商品強弱嚴重錯誤估計
就像上面例子 如果美股一直大漲 台股都不動...
對沖交易最大的優點 是比較不在乎建倉介入的點
國外大型基金等機構 有很多程式單 都是有這種對沖性質
差價交易 避險交易 對沖交易 基本上性質都很類似
也是期貨股市中常用降低風險的賺錢的手法


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/7 上午 01:25:47  IP: X.X.188.14

對沖交易 差價交易 避險交易 不只是期貨
在買賣股票 權證 都是常用的手法
也有利用 股票 期貨 權證 現貨 不同商品互相對沖避險或牟利
當然 這種交易 交易費用會變多 要考慮進去


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 絕代風華
發表日期: 2019/1/7 上午 02:25:15  IP: X.X.247.30

我這幾天玩一口小道指當沖,發現有一個問題就是一口單很難玩,大波段都賺不到,應該擴大操作兩口,一口小一口長(但都不留倉為主)
,長的則是直接持有到其反轉


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/7 下午 09:20:06  IP: X.X.188.14

一長一短 你可以試試呀
不過績效會更好機會不到一半
原因我之後再說


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/7 下午 09:24:15  IP: X.X.188.14

一長一短我不完全否定 還是要看人
因為曾經有人這樣操得還不錯
你的問題看起來簡單 真要回答起來要寫一大篇


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/14 下午 03:03:13  IP: X.X.188.14

簡單回答棋魂問題
你上次正好碰到非農日(每月第一個週五)那種激烈行情 一年碰不到太多次
美股有個特性週五常常一路軋到收盤, 非農日常常波動又特別大
高手不會為了措失某次行情而隨便來回擺動改變風險或操作系統
另外要改變短線單 不錯過當日大波動 不用另設一時間架構單(一長一短)
只要在停利設計上設計某種條件之下 改為浮動停利即可
做某種情況改為浮動利率的設計 也不是那麼單純 我之
後講停損停利 你可以參考
長單留到反轉出脫說法 看不出來跟短單有啥不同?
如果意思是長單停損停利放更寬
你就只是放大你的風險利潤比 想賺更多也會賠更多
同一商品 時間架構不一樣 容易互相受影響 造成錯誤
甚至不同商品 時間架構差太多 腦筋如果不是很清楚 也會受影響


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 絕代風華
發表日期: 2019/1/14 下午 03:07:16  IP: X.X.247.30

棋魂受教!


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/18 上午 02:23:14  IP: X.X.188.14

之前講到建倉 實際上的建倉策略 因為不同的操作 會有千百種建倉方式 另外建倉和平倉息息相關 有時分開講也難 整個建倉平倉牽涉很廣 可以寫幾本書 我這裡講一些簡單的分類和原則 首先 說說短線當沖 短線當沖和較長線的做法 往往不太一樣. 但短線當沖 也不能隨興所至 憑感覺下單 就像我之前講的 最好你如果做5分線 就只看5分線 開高 開低 開平 然後轉強轉弱 要有一套應對的準則 這套準則 必須很明確的有進場 停損 停利的條件 如果日線級的 首先看看有名的葛蘭碧八法


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/18 上午 02:24:44  IP: X.X.188.14

第一個買點就是突破均線 第二買點就是回測均線加碼
然後賣點就是第二次 漲太多 距離均線太遠的乖離賣點
再來是跌破均線的買點 然後是破均線轉空(均線走平下彎)賣點
再來是乖離買點 和反彈接近均線賣點 突破均線賣點....
這個圖在理論上來講很合理 但是實際操作上困難點卻很多
不過我們可以看這個圖歸納一下 進場點 (我以多單為例 空單照樣反過作來即可)
一. 抓轉折部分(多單來說就是底部買點 或摸底)
A 急跌乖離買點 (第一買點 利潤最大 風險也最大)
B 反彈突破趨勢線(第二買點)
C 再回跌不破低點(這個點不能事前確定 只能事後印證)
D 再漲破前波高點(道氏轉折確認點)
二 中繼買點
A 漲勢中繼介入追單 或被洗掉重新上車
B 回檔整理低點買進
三 是空頭回檔時搶反彈
以上是以位置來分類買點


主 題: Re:國際期貨操作策略和系統
作 者: 枯榮僧
發表日期: 2019/1/18 上午 02:55:00  IP: X.X.188.14

其它買點 還有趨勢通道買點 箱型整理買點 技術指標買點 波浪理論買點 各類K線型態買點 均線指標買點...有些單項就可以講很多 , 短線當沖戰法 我也希望有時間開個專貼來討論 期魂兄應該很不錯 到時可以多加指教


 
 理財討論區期貨專區
  • 討論區內之言論,不代表本公司之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
  • 如果您有任何不當言論,本公司有權決定是否保留您所 Post的意見 。
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。
本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」